Doctora en Ciencias Económicas y empresariales
(Especialidad en Ciencias Actuariales y Financieras)
Doctora Europea en Economía . Periodo de investigación
europeo en el Institut de Statistique de la Université Libre de
Bruxelles
Experiencia docente
Habilitada para el cuerpo de profesores titulares de
universidad del área de conocimiento de economía financiera y
contabilidad. RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, BOE número 303 de 17 de
diciembre de 2008, pp. 50691-50692.
Acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) para las figuras de Profesor Contratado
Doctor, Profesor de Universidad Privada y Profesor Ayudante Doctor.
Acreditación positiva de la Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP) para
la figura de Profesor Contratado Doctor.
Docencia en la Facultad de Ciencias económicas y
empresariales de la Universidad de Barcelona en asignaturas de grado.
Docencia en la Facultad de estudios de Empresariales y
Turismo de la Universidad de Extremadura en asignaturas de grado y
postgrado.
Docencia en la facultad de ciencias sociales y jurídicas de
la Universidad Carlos III de Madrid en asignaturas de grado y postgrado.
Líneas de investigación
Mecanismos de transferencia alternativa de riesgos
asegurados.
Modelos de siniestralidad subyacentes de activos derivados
sobre riesgos catastróficos.
Titulización del riesgo asegurado de masa.
Gestión de riesgos financieros y actuariales.
Finanzas estocásticas.
Publicaciones más relevantes
Pérez-Fructuoso, M.J. y A. García-Pérez (2010) "Analyzing
solvency with extreme value theory: an application to the Spanish motor
liability insurance market". Innovar Journal.
Forthcoming.
Hernandez-Montagut, E. y M. J. Pérez-Fructuoso (2009) "Hedging
bond portfolios versus infinitely many ranked factors of risk".
Revista de Economía Financiera, 19, 76-101.
Rivas, M.V., M.J. Pérez-Fructuoso, J. Montoya (2009) "Definición
de un modelo dinámico de gestión y cuantificación del riesgo
operacional para las entidades aseguradoras en el marco de Solvencia II".
Gerencia de Riesgos y Seguros, 105, 24-43.
Pérez-Fructuoso, M.J. (2009) "Elaborating a
catastrophic loss index for insurance-linked securities (ILS) a
continuous model". Asian-Pacific Journal of Risk and
Insurance, 3(2),34-45.
Pérez-Fructuoso, M. J. (2008). "A continuous
model to calculate the loss trigger index of a CAT Bond".
Variance, 2(2), 253-265. http://www.variancejournal.org/
Pérez-Fructuoso, M. J. (2008). "La gestión
del riesgo de longevidad en el ramo de vida: cobertura aseguradora
tradicional frente al uso del mercado de capital",
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, 17, 128-153.
