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Gestión de riesgos financieros y actuariales

Código Asignatura:
1443
Nº Créditos ECTS:
6
Duración:
Semestral
Idioma:
Castellano
Plan de estudios:
Profesor(es):

Descripción

La gestión y el control de los riesgos financieros y actuariales es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario y asegurador, hasta el punto que es frecuente escuchar, quizá de forma un tanto exagerada, que dichos negocios consisten en la gestión de los riesgos a los que están expuestos. Lo cierto es que los departamentos de gestión y control de riesgo son los más relevantes en las entidades financieras, y que de su buen funcionamiento depende no solo la rentabilidad, si no también la supervivencia de las entidades financieras. Una inadecuada gestión de los riesgos puede acabar en el colapso de la entidad financiera o aseguradora, como hemos visto en varios países desarrollados recientemente, y también, por desgracia, en el nuestro.

Esta asignatura obligatoria del grado en Economía ofrece una panorámica de los mismos, permitiendo al alumno trabajar en varios aspectos clave de los riesgos, como la correcta caracterización de cada uno de ellos, su adecuada comprensión, la explicación de las principales técnicas de cuantificación de la cantidad de riesgo asumido y algunos aspectos de la regulación internacional.

Antes de matricular la asignatura, verifique los posibles requisitos que pueda tener dentro de su plan. Esta información la encontrará en la pestaña "Plan de estudios" del plan correspondiente.

Competencias generales

  • Capacidad para comprender, analizar y sintetizar las diferentes situaciones y realidades económicas de tal forma que puedan desarrollar soluciones a los problemas que se planteen poniendo especial énfasis en el ámbito internacional.
  • Capacidad de búsqueda y gestión de la información en las principales fuentes documentales relacionadas con la economía, desarrollando estrategias de análisis frente a la pluralidad de datos e informes que se encuentran en el mundo internacional, tanto a nivel empresarial como de instituciones públicas.
  • Capacidades metodológicas orientadas a la organización y la planificación de actividades dentro del ámbito empresarial adaptadas al contexto desde el cual se demandan.
  • Capacidad para la toma de decisiones en los ámbitos nacional e internacional y eventualmente adoptarlas.
  • Desarrollo de estrategias lingüísticas tales como, la comunicación verbal y escrita para desarrollar el trabajo desde la profesionalidad, empleando el lenguaje técnico característico de la economía.
  • Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos con la práctica habitual en el mundo de los negocios.
  • Capacidad para aplicar los conocimientos específicos adquiridos en un entorno internacional.
  • Habilidad para la búsqueda de información y preocupación por la actualización de los conocimientos.
  • Capacidad para la divulgación de cuestiones económicas.

Competencias específicas

  • Capacidad para aplicar los instrumentos y mecanismos de evaluación de riesgo, desde el conocimiento del concepto de riesgo y los diferentes tipos de riesgos que existen.
  • Habilidad para integrar conocimientos aprendidos en otras materias para resolver un determinado problema de gestión de riesgos.
  • Aplicar las técnicas básicas de gestión de riesgos.
  • Capacidad de analizar los productos financieros y diferenciar los diferentes tipos de operaciones financieras así como los criterios de valoración de las mismas.
  • Calcular las valoraciones de mercado.
  • Controlar y entender el riesgo.
  • Aplicar las técnicas de generación de escenarios de valoración en un contexto dinámico.
  • Valorar las consecuencias técnicas de las modificaciones que puedan sufrir los contratos financieros.
  • Capacidad para resolver problemas complejos asociados con la gestión del riesgo, entendiendo la perspectiva internacional.

Competencias transversales

  • Flexibilidad para desarrollar el trabajo en diferentes entornos internacionales y multiculturales, así como capacidad para afrontar situaciones estresantes en entornos de presión.
  • Trabajo en equipo.
  • Habilidades en las relaciones interpersonales.
  • Habilidades de comunicación y negociación en diferentes contextos empresariales, tanto del ámbito nacional como internacional.
  • Pensamiento analítico y deductivo.

Resultados del aprendizaje

  • Identificar los diferentes tipos de riesgos financieros y actuariales.
  • Valorar riesgos.
  • Aplicar los métodos de medición de riesgos para evaluarlos y cubrirlos.
  • Establecer y aplicar modelos de Riesgo de Crédito (Scoring y Rating, análisis Discriminante,...),
  • Establecer y aplicar modelos de riesgo de mercado (teoría de carteras, Var paramétrico y no paramétrico, medidas de riesgo multivariantes,...)
  • Establecer y aplicar modelos de riesgo operacional (a través de los modelos actuariales, tipo binomial)
  • Establecer modelos para otro tipo de riesgo como el de tipo de cambio, el riesgo soberano o el riesgo de flujos de efectivo.

Metodología

La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.

El aprendizaje se apoyará en tres tipos de acciones:

  • Estudio comprensivo, que no simple memorístico, de los materiales didácticos (Unidades didácticas del manual de referencia, documentos del aula virtual, material multimedia....).
  • La realización de actividades autocomprobación o ejercicios voluntarios propuestos al final de cada unidad didáctica del manual (que no son objeto de evaluación por el profesor).
  • La realización de actividades en el Aula Virtual, actividades de tres tipos (de Evaluación Continua, de Aprendizaje, o Controles), que sirven para consolidar y comprender mejor los conceptos adquiridos de los materiales didácticos.

Se trata de una asignatura eminentemente práctica por lo que el alumno una vez estudiados los conceptos teóricos debe intentar resolver los supuestos prácticos que acompañan a estas explicaciones para poder constatar la comprensión del tema.

La realización de las pruebas de evaluación deberá llevarse a cabo una vez estudiadas las unidades a las que hace referencia cada prueba planteada, de manera que el alumno pueda constatar sus progresos en el conocimiento de la asignatura.

Para ello, y dada la importancia de esta metodología, el alumno debe desde la primera semana conocer al detalle esta Guía Docente con su planificación de Actividades y acceder al aula virtual para comenzar a realizar las actividades didácticas previstas.

Dedicación requerida

  • Presentación por el profesor, a través de la plataforma, de los temas que contiene el programa sobre la base de la documentación aportada y bibliografía complementaria, para que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la materia. En estas clases se desarrollarán las competencias de análisis, interpretación y resolución de problemas: 1 crédito ECTS.
  • Participaciones en foros y tutorías, en las que se facilitará el contacto entre profesor y alumno y se desarrollarán las competencias de comunicación: 1 crédito ECTS.
  • Realización en grupo de trabajos de carácter práctico y exposición de los mismos en el aula informática: 1 crédito ECTS.
  • Realización de trabajos individuales sobre temas específicos de la materia a partir de un esquema previo, y seguimiento periódico a cargo del profesor, en los que se potenciarán las lecturas, los trabajos y la resolución de casos. Este esfuerzo estará dedicado al desarrollo de diversas competencias tales como la búsqueda de información, preparación de informes, interpretación y resolución de problemas: 1 crédito ECTS.
  • Exámenes escritos: 2 créditos ECTS.

Tutorías

Las dudas conceptuales que surjan tras el estudio razonado de las unidades del manual y/o del material complementario deben plantearse en los Foros de Tutorías disponibles en el Aula Virtual.

No obstante, está a disposición de los estudiantes un horario de tutorías telefónicas o consultas mediante correo electrónico.

Se quiere destacar la importancia de los foros como principal canal de comunicación con el profesor y con los compañeros del aula, además de ser una herramienta primordial para el intercambio de conocimientos, facilitando así el aprendizaje de los conceptos asociados a la asignatura.

La participación en las tutorías, que serán adaptadas en función de las características y necesidades de cada estudiante, también es muy recomendable. Estas sesiones de tutorización se realizarán prioritariamente utilizando los foros virtuales o el teléfono.

A continuación se recogen diferentes recursos de apoyo para la metodología de la asignatura:

Aula Virtual: Por medio del aula el estudiante se puede comunicar a cualquier hora con su profesor y con sus compañeros.

Materiales didácticos

Para el desarrollo del aprendizaje teórico, sobre el que versará el examen final, se proporcionará al estudiante un manual constituido por unidades didácticas, que se corresponden con la descripción de contenidos de la asignatura. Este manual podrá tener diferentes formatos dependiendo de la asignatura.

La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de cada asignatura serán facilitados en el Aula Virtual al hilo del desarrollo de las unidades didácticas.

La UDIMA también cuenta con múltiples recursos para el aprendizaje de sus estudiantes, como pueden ser:

Librería Virtual e-brary: Nuestros alumnos tienen a su disposición una librería virtual con más de 65.000 títulos.

Youtube: UDIMA dispone de su propio canal donde los profesores pueden colgar vídeos interesantes para la formación de los estudiantes.
(www.youtube.com/universidadudima)

Manual de la asignatura:
Partal Ureña, A. y Gómez Fernández-Aguado, P. (Coords). (2011) "Gestión de riesgos financieros en la banca internacional". Ed: Pirámide.

Contenidos de la asignatura

Unidad 1.Control y gestión de riesgos financieros en el nuevo contexto internacional.
Unidad 2.Riesgo de mercado (I).
Unidad 3.Riesgo de mercado (II).
Unidad 4.El riesgo de crédito (I).
Unidad 5.El riesgo de crédito (II).
Unidad 6.El riesgo operacional: medición, control y gestión.
Unidad 7.Conceptos fundamentales asociados al proceso de riesgo en la actividad aseguradora.
Unidad 8.Cálculo de primas y provisiones técnicas.
Unidad 9.Reaseguro.
Unidad 10.Solvencia.

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje
10%
Controles
10%
Actividades de Evaluación Continua (AEC)
20%
Examen final presencial
60%
TOTAL100%

Programa oficial de la asignatura

  • Solicitud Información
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